PDF
1401/01/28
تعداد بازدید : 439

بررسی ابزار‌های انتقال ریسک حوادث طبیعی در صنعت بیمه

دکتر اسماء حمزه عضو هیئت علمی و رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده بیمه

فائره بنی مصطفی عرب، پژوهشگر

شماره 168

بررسی ابزار‌های انتقال ریسک حوادث طبیعی در صنعت بیمه

خلاصه مدیریتی

در طول پنجاه سال گذشته، تعداد حوادث طبیعی رخ‌داده و هزینه‌های آن‌ها، روند رو به رشدی داشته است به گونه‌ای که تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث طبیعی از 1.19 میلیون نفر در دوره زمانی 1980 تا 1999 به 1.23 میلیون نفر در دوره زمانی 2000 تا 2019 رسیده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که میانگین خسارات سالانه جهانی حوادث طبیعی تا سال 2030 به 415 میلیارد دلار آمریکا افزایش یابد. در نتیجه بیمه‌گران مستقیم و بیمه‌گران اتکایی از طریق راهکارهای مختلف به دنبال پوشش و کاهش ریسک‌های حوادث طبیعی هستند. اتخاد چارچوب کاری هیوگو[1] در سال 2005 و چارچوب سندای برای کاهش ریسک حوادث طبیعی[2] در سال 2015، حاکی از توجه بیشتر به کاهش خسارات و ریسک‌های ناشی از حوادث طبیعی در سال‌های اخیر بوده است. فرآیند انتقال ریسک یکی از اجزای کلیدی مدیریت ریسک حوادث طبیعی است و مواجهه افراد و سازمان‌ها با ریسک‌های فاجعه‌آمیز را محدود می‌سازد. لذا در این گزارش به بررسی ابزارهای انتقال ریسک حوادث طبیعی در صنعت بیمه پرداخته خواهد داشت.

ابتدا در بخش اول گزارش، انواع حوادث طبیعی و اثرات آن‌ها معرفی شده است. حوادث طبیعی بر طبق دسته‎‌‌بندی پایگاه بین‌المللی حوادث طبیعی[3] به پنج زیرگروه ژئوفیزیکی[4]، هواشناسی[5]، هیدرولوژیکی[6]، اقلیمی[7] و بیولوژیکی[8] تقسیم می‌شوند. بررسی آمار ده کشور با بیشترین آمار وقوع حوادث طبیعی در سال‌های 2000 تا 2019 نشان می‌دهد که کشورهای چین، آمریکا و هند به ترتیب رتبه‌های اول، دوم و سوم را در اختیار دارند و کشورهای فیلیپین، اندونزی، ژاپن، ویتنام، مکزیک، بنگلادش و افغانستان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین نشان داده می‌شود که حوادث طبیعی اثرات انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی را نیز ایجاد می‌کنند.

بخش دوم گزارش به تعریف ریسک حوادث طبیعی، ویژگی‌های آن و همچنین بررسی روابط میان مخاطرات، حوادث طبیعی و ریسک حوادث طبیعی اختصاص دارد. ریسک حوادث طبیعی به عنوان احتمال خسارت یک حادثه طبیعی در دوره زمانی آتی در یک منطقه یا حادثه آتی تعریف می‌شود و دارای ویژگی‌هایی از جمله آینده‌نگری، پویایی، پنهان بودن، توزیع غیریکنواخت در سراسر زمین و در حال ظهور و پیچیده است.

شواهد موجود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در مکانیسم‌ها و ابزارهای انتقال ریسک، دسترسی افراد آسیب‌دیده به‌ویژه جمعیت‌های فقیر و آسیب‌پذیر را به نقدینگی سریع و مقرون‌به‌صرفه افزایش داده است. لذا در بخش سوم گزارش به معرفی ابزار مختلف انتقال ریسک حوادث طبیعی در صنعت بیمه، پرداخته می‌شود. این ابزار شامل اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز[9]، سواپ‌های حوادث فاجعه‌آمیز[10]، اوراق مشتقه آب و هوا[11]، قراردادهای آتی حوادث فاجعه‌آمیز[12]، اختیار معامله معوق حوادث فاجعه‌آمیز[13]، بیمه پارامتریک[14] (مبتنی بر شاخص[15])، بیمه خرد[16] و صندوق‌های بیمه حوادث فاجعه‌آمیز[17] هستند که موارد کاربرد آن در سراسر جهان به طور خلاصه در جدول زیر بیان شده است:

نام ابزار انتقال ریسک	توضیحات	کاربرد
اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز	اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز در اواسط دهه 1990 و پس از وقوع طوفان اندرو[18] که پرهزینه‌ترین طوفان تاریخ آمریکا بود، معرفی شدند. در این اوراق، سرمایه‌گذار، اوراق قرضه را از طریق پرداخت اصل پول خریداری می‌کند و سپس پرداخت‌های دوره‌ای منظمی (معمولا سه ماهه) را دریافت می‌کند. مدت زمان سررسید این اوراق بین یک سال تا پنج سال (معمولا سه سال) است و حوادثی که توسط آن پوشش داده می‌شود، معمولا شامل خسارات ناشی از زلزله‌ها، طوفان‌ها و بادهای شدید است، ولی می‌تواند شامل خسارات مرگ و میر شدید و سایر ریسک‌ها نیز باشد.	سیل، طوفان و زلزله در ایالات متحده آمریکا، طوفان و زلزله در کانادا، پورتوریکو و جزایر ویرجین آمریکا، طوفان و زلزله در اروپا، زلزله در دریای مدیترانه، طوفان بادی و رعد و برق شدید در اروپا، طوفان، زلزله، حوادث آب و هوایی شدید، فوران آتشفشان و برخورد شهاب‌سنگ در ایالات متحده آمریکا (به جز فلوریدا)، طوفان چین، زلزله و طوفان و سیل ژاپن، آتش‌سوزی جنگل در کالیفرنیا، طوفان جاماییکا، زلزله اروپا (پورتفوی‌های ایتالیا را پوشش می‌دهد)، طوفان و زلزله در مکزیک، زلزله و چرخندهای گرمسیری در فیلیپین ، زلزله پرو، زلزله کلمبیا و زلزله شیلی
سواپ‌های حوادث فاجعه‌آمیز	در یک قرارداد سواپ حوادث فاجعه‌آمیز، یک پورتفوی بیمه‌ای با پرداخت‌های بالقوه با یک ورقه بهادار و جریان‌های نقدی مرتبط با آن، مبادله می‌شود و یک بیمه‌گر متعهد می‌شود که پرداخت‌های دوره‌ای را بر طبق یک ورقه بهادار مشخص (یا پورتفوی اوراق بهادار) به سرمایه‌گذار پرداخت کند که سرمایه‌گذار در قبال آن مسئول است، در مقابل سرمایه‌گذار، تعهدات احتمالی پورتفوی بیمه شده را با پرداخت برای خسارات حوادث فاجعه‌آمیز و براساس بزرگی یا شدت مورد توافق (به عنوان مثال: شاخص خسارت حوادث فاجعه‌آمیز) برعهده می‌‌‌گیرد. پرداخت‌های صورت گرفته بیمه‌گر بر روی اوراق بهادار سرمایه‌گذار نیز معادل با حق‌بیمه اتکایی است.	سواپ‌های طوفان و زلزله در فیلیپین، سواپ‌های طوفان و زلزله صندوق تسهیلات بیمه ریسک حوادث فاجعه‌آمیز کارائیب
اوراق مشتقه آب و هوا	اوراق مشتقه آب و هوا که به عنوان اوراق مشتقه اقلیمی[19] نیز شناخته می‌شود در سال 1999 به عنوان روشی برای پوشش ریسک خسارات مالی حوادث آب و هوایی (اقلیمی) راه‌اندازی شد. در این اوراق در صورتی که دما در تعدادی از روزهای از پیش تعیین‌شده و بازه زمانی مشخص‌شده از نقطه محرک، بالاتر یا پایین‌تر رود، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد.	اوراق مشتقه آب و هوا در نیجریه اوراق مشتقه آب و هوا در ژاپن
قراردادهای آتی حوادث فاجعه‌آمیز	قراردادهای آتی حوادث فاجعه‌آمیز نوعی قرارداد مشتقه هستند که برای اولین بار در سال 1992 و پس از وقوع طوفان آندرو در هیئت تجاری شیکاگو[20] مورد معامله قرار گرفتند تا ریسک خسارات حوادث فاجعه‌آمیز را پوشش دهند. این قراردادها، امکان انتقال ریسک صدور بیمه‌نامه‌ها را برای شرکت‌های بیمه فراهم می‌کنند و روشی جایگزین را برای خرید بیمه اتکایی یا انتشار اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز ارائه می‌دهند.	قرارداد آتی طوفان در اروپا
اختیار معامله معوق حوادث فاجعه‌آمیز	اختیار معامله معوق حوادث فاجعه‌آمیز، یکی از ابزار کارآمد برای تامین مالی ریسک حوادث طبیعی است، زیرا به وقوع حوادث بستگی دارد و به گونه‌ای طراحی شده که پرداخت خسارت توسط آن، تقریباً بلافاصله پس از وقوع حوادث صورت می‌گیرد. این محصول، توسط بانک جهانی طراحی شده و محافظتی مشابه با اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز ارائه می‌دهد. همچنین، یک روش کارآمد و مقرون به صرفه برای تضمین در دسترس بودن بودجه است.	اختیار معامله معوق حوادث فاجعه‌آمیز در رومانی اختیار معامله معوق حوادث فاجعه‌آمیز در مراکش
بیمه پارامتریک (مبتنی بر شاخص)	بیمه پارامتریک (مبتنی بر شاخص) به جای خسارت واقعی با شاخص‌هایی مانند بارندگی، دما، رطوبت یا محصولات کشاورزی در ارتباط است. از مزایای کلیدی بیمه پارامتریک می‌توان به هزینه‌های معامله پایین‌تر، پرداخت‎‌های سریع، مواجهه کمتر با انتخاب نامناسب[21] و مخاطراه اخلاقی[22]، ساختار ساده و شفاف، عدم نیاز به مدل‌های آسیب‌پذیر غیرقابل دسترس در دنیا و عدم مواجهه صریح با ریسک اشاره کرد.	بیمه پارامتریک کشاورزی در تایلند، مالاوی، اتیوپی، مکزیک، برزیل و مغولستان، آب و هوا در هند، زلزله در نیوزیلند، سیل و طوفان در بنگلادش و طوفان و زلزله در کارائیب
بیمه خرد	بیمه خرد یک مکانیسم موثر انتقال ریسک و بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی مدیریت ریسک حوادث طبیعی است. بیمه خرد حوادث طبیعی می‌تواند حوادث ناگهانی از جمله زلزله، سیل و چرخند و حوادث تدریجی مانند خشکسالی را پوشش دهد. برنامه‌های بیمه خرد سنتی شامل بیمه جبران خسارت است که پرداخت خسارت در آن براساس خسارات واقعی است و به منظور ارزیابی خسارات فردی پس از وقوع یک حادثه به شبکه گسترده‌ای از تعدیل‌کنندگان خسارت[23] نیاز دارد.	بیمه خرد طوفان در هاییتی بیمه خرد آب و هوا در کنیا
صندوق‌های بیمه حوادث فاجعه‌آمیز	صندوق‌های بیمه حوادث فاجعه‌آمیز پس از وقوع یک حادثه، بودجه خسارات واقع‌شده را به صورت فوری تامین می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهند که صندوق‌ها قادر به تنوع‌سازی پیوسته و کاهش نوسانات چرخه قیمت‌‌گذاری بیمه اتکایی هستند و همچنین حق‌بیمه ثابتی را به کشورهای بیمه‌شده ارائه می‌دهند. این صندوق‌ها با یکپارچه‌سازی ریسک‌ها در سراسر کشورها یا مناطق، موجب ایجاد تنوع می‌شوند که در کاهش حق‌‌بیمه، منعکس شده است. صندوق‌های بیمه حوادث فاجعه‌آمیز با جمع‌آوری ذخایر در طول زمان، قادر به افزایش نگهداشت ریسک[24] هستند که موجب کاهش بیشتر حق‌بیمه‌ها می‌شود.	تسهیلات بیمه ریسک حوادث فاجعه‌آمیز ظرفیت ریسک آفریقایی صندوق بیمه حوادث فاجعه‌آمیز ترکیه[25]

در بخش چهارم با توجه به اهمیت و کاربرد فناوری‌های تحول‌آفرین در حوادث طبیعی، به بررسی کاربرد تعدادی از این فناوری‌ها از جمله زنجیره بلوکی[26]، یادگیری ماشین[27] و کلان داده[28] در ابزار بیمه‌ای انتقال ریسک حوادث طبیعی پرداخته شده است. به عنوان مثال فناوری زنجیره بلوکی قابلیت اطمینان، قابلیت حسابرسی و سرعت را برای سواپ‌ها و اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز افزایش می‌دهد. همچنین صلیب سرخ دانمارک، اولین اوراق قرضه حوادث فاجعه‌آمیز مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی را با استفاده از یک مدل‌سازی پیشرفته و توسعه‌یافته برای فوران آتشفشان در جهان ارائه می‌دهد که به منظور بهبود کمک‌های بشردوستانه پس از وقوع 10 فوران آتشفشان در سه قاره طراحی شده است. شرکت بیمه اتکایی سوئیس با همکاری شرکت تجزیه و تحلیل و داده‌های اقلیمی ری اسک[29]، یک محصول بیمه‌ پارامتریک را برای چرخندهای گرمسیری گسترش داده که از سپتامبر 2021 برای کلیه سازمان‌های جهان در دسترس است و یک نمونه قابل‌توجه در بکارگیری از فناوری یادگیری ماشین برای به دست آوردن شاخص‌های محرک‌های انتقال ریسک پارامتریک است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر نسل جدیدی از شرکت‌ها ظهور کرده‌اند که از طریق روش‌های جدیدی تجزیه و تحلیل داده، به دنبال تبدیل کلان داده‌ها به اطلاعات قابل استخراج و قابل عرضه در بازار هستند و یکی از شرکت‌های سهامی اقلیمی در آمریکا، یک محصول بیمه‌ آب و هوایی آنلاین با خدمات خود محور را به کشاورزان ایالات متحده آمریکا ارائه داده است.

از طرفی باید به این امر توجه داشت که بکارگیری ابزارهای انتقال ریسک حوادث طبیعی در صنعت بیمه، چالش‌های مختص به خود را نیز دارد. لذا در بخش پنجم گزارش، چالش‌هایی از قبیل طراحی ابزار، مخاطره اخلاقی، هزینه‌ها، تضعیف طرح‌های غیررسمی به اشتراک‌گذاری ریسک و تفکیک پذیرش بیمه و کاهش ریسک توسط زنان و مردان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در نهایت این گزارش با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد.

[1] Hyogo Framework for Action

[2] Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

[3] The International Disaster Database (EM-DAT)

[4] Geophysical

[5] Meteorological

[6] Hydrological

[7] Climatological

[8] Biological

[9] Catastrophe (CAT) bond

[10] Catastrophe swap

[11] Weather derivative

[12] Catastrophe future

[13] Catastrophe Deferred Drawdown Option (CAT DDO)

[14] Parametric insurance

[15] Index based

[16] Microinsurance

[17] Catastrophe insurance pool

[18] Hurricane Andrew

[19] Climate derivatives

[20] Chicago Board of Trade (CBOT)

[21] Adverse selection

[22] Moral hazard

[23] Claim adjuster

[24] Risk retention

[25] Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP)

[26] Blockchain

[27] Machine learning

[28] Big data

[29] Reask

امتیاز : ۰ | مجموع : ۰

برچسب ها

پژوهشکده بیمه

6.1.7.0